The Network Analysis in Economics and the Economic Research of the Network

Abstract

Keywords:
• network analysis method,
• network structure effect,
• economic research framework,
• rational choice

一. 引 言

人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和。社会关系交织而成社会网络，人的行为镶嵌于社会经济网络之中。^①人不仅是“经济人”，更是“社会人”。商品和服务的生产、交换以及消费等人的经济活动内嵌于社会网络结构之中，自然要受到网络结构的影响。经济学作为一门研究人类（选择）行为的学科，不能脱离社会网络结构而空谈抽象的人类行为。^②

当下，网络研究正成为经济学中最活跃、最引人注目的研究领域之一。^③经济活动可以看作是一个复杂的网络系统，任何宏观经济现象都是来自微观个体的行为及其互动。在主流经济学中，价格信号凝集了众多个体的行为，单个的个体把极度抽象化的价格信号纳入自己的理性选择之中，社会关系等非市场因素被忽略、被抽象了。一般均衡理论虽然没有回避市场主体间的互动，但其分析仅限定于价格接受者的市场主体间被动的非策略性互动；博弈论虽然分析了行为主体之间的策略互动，但分析范围囿于少数个体之间。一旦行为主体的数目扩大，理性推理的逻辑链条就会变得相当脆弱。网络分析方法强调人的社会性，其优越性在于刻画了微观个体的社会互动以及由此形成的复杂网络结构，并善于从关系互动和网络结构角度解释个体行为。正因为如此，网络分析方法成为主流经济理论的有力补充。^④另一方面，相较于网络科学的随机网络形成理论，运用经济学理性选择框架研究网络问题也具有鲜明的优势。策略网络形成理论把“经济人”的经济学理念引入网络分析之中，基于理性选择框架，强调均衡网络结构是个体理性博弈的结果。因此，策略网络形成理论不仅能解释复杂网络结构形成的原因，更能透视网络结构背后的福利蕴意，更多地讨论均衡网络结构的有效性等社会福利问题。

本文在梳理经济学领域网络研究经典文献和前沿进展的过程中，不仅讨论了网络分析方法何以给经济学研究带来新的视角和新的工具，也分析了经济学框架在研究网络形成问题时，相对于社会学范式和一般网络分析范式的优越性，并且重点关注在经济学研究框架与网络分析方法融合趋势下，对微观冲击与宏观波动、市场势力与定价、市场竞争与效率以及劳动市场不平等诸问题形成的新观点和新发现。虽然国内已有关于社会网络分析在经济学领域研究的文献综述，如王春超、劳华辉^⑤，徐振宇^⑥等，但本文的研究重点有所不同，从而构成本文的评述亮点：（1）不仅仅强调网络分析方法对经济学研究领域的拓展，同时也突出经济学理性选择框架在分析网络问题上的学科优势；（2）重点关注“经济人”视界与“社会人”视界的融合、经济学与网络分析两种研究范式融合所产生的新发现、新观点。

本文其余部分结构如下：第二部分梳理网络结构如何影响个体行为的研究，据此说明网络分析的新视角如何深化了我们对个体行为的理解；第三部分讨论主流经济学研究框架如何用于研究网络形成问题，并突出基于理性选择框架的网络形成理论相较于随机网络形成理论的优越性；第四部分重点关注经济学研究框架与网络分析方法融合下关于一些典型经济问题的新发现、新观点；最后是评论性的研究展望。

二. 网络结构中的个体行为

主流经济学以方法论个人主义为基础，以原子化存在的个体行为为分析起点。个体行为受理性选择驱动，总体行为是个体行为的加总，社会关系和网络结构对个体行为的影响被剥离了。以对扩散和学习行为研究为例，传统经济学是从个体异质性和收益不确定性的角度解释技术扩散的差异。^⑦传统的主流观点认为，在信息不对称的环境下，即使有耐心追求动态最优目标的个体，也不能通过学习选择最优的行为。^⑧显然，传统经济学忽略了社会经济网络对信息传播的影响，以及个体从社会经济网络中学习最优行为的可能。网络分析领域中一系列经典的研究表明，网络结构在塑造个体行为中发挥着重要作用。^⑨

在Bala and Goyal的研究中，假定每个个体位于网络的节点上，节点之间的联接反映个体之间的信息流。在正则区间里，每个个体从选择集里选择最优行为。由于不完全信息，行为个体不能确定不同行为的收益差异，但他可以利用自己过往的经验或者从邻近的朋友那里收集信息。Bala and Goyal关注的问题是，从一个朋友那里收集的信息会不会通过联接传递给其他朋友？什么样的网络结构特征可以促进（或阻碍）最优行为的选择？他们发现：（1）直接或间接联系在一起的行为个体会彼此学习，做出相似的行为决策，获得相同的收益，因此，在相互连通的社会中，局部学习可以确保所有成员在长期中获得相同的收益；（2）联接度高的“轴心”行为人（他们称之为“Royal Family”）会阻碍社会学习以及合意行为的传播；（3）确保个体行为选择最终收敛到最优行为的充分条件是，在网络连通性和局部节点独立性之间保持平衡^⑩。

Bala and Goyal的研究通过构建网络结构与个体行为的模型，得出了与传统经济模型不同的结论，拓展了经济学分析的边界，其分析框架具有两点方法论意义上的创新：首先，该分析框架通过引入网络分析中有向图、联接不平等性等工具将个体异质性与网络结构结合在一起；其次，该框架将不完全信息、个体行为演化以及选择动态等问题置于一个相互联接的网络模型中进行分析。当然，该文的局限性也很明显：简化了通过观察和学习邻近朋友获得信息的过程，假定行为个体会忽略包含于朋友行为选择之中的、朋友与朋友之间的行为和经验信息，即不考虑行为和信息的递归性。这种假定多少有些无奈，它反映的是，在完全理性选择和一般网络结构设定下推导个体行为与网络结构之间清晰关系的复杂性，以及在完全理性设定下将个体异质性引入网络模型的困难。

面对上述技术困难，后续研究试图从两个路径取得突破。第一种路径是在模型中简化个体决策的设定，而集中分析一般性的网络结构；第二种研究路径则是保持个体决策的一般化设定，但将分析限定在特定的网络结构内。

沿着第一条路径展开探索的代表性研究有DeMarzo et al^⑪, Golub and Jackson^⑫。Golub and Jackson的研究是在DeMarzo et al研究的基础上，假定行为人通过简单重复地加权平均相邻朋友的观点来更新自己的信息，作者称之为“简单的学习”（naïve learning）。他们发现，当且仅当最具影响力的行为人的影响消失时，大型社会中不同观点才会收敛到真实观点。这与Bala and Goyal的研究发现联接度高的“轴心”行为人会阻碍社会学习的结论是一致的。Golub and Jackson还研究了社会学习的速度如何依赖于网络结构的同类性特征。他们发现，个体的信念或行为收敛的速度在同类性高的网络结构中会放缓，但不受网络密度的影响。

沿着第二条路径展开探索的代表性研究有Acemoglu et al^⑬，Jhadbabaie et al^⑭，Mossel et al^⑮以及Mueller-Frank^⑯等。Acemoglu et al的研究是对Banerjee^⑰以及Bikhchandani et al^⑱等文献的发展。Banerjee以及Bikhchandani et al的序贯学习模型假设个体可以观察到所有前人的行为，Acemoglu et al的模型则放松了这个假设，他们假定个体从前人的行为中获得一个随机抽样的私人信息以指导自己的决策。他们发现，有效均衡收敛的条件是抽样样本必须是“扩展型”的−随着时间的推移，单个个体被观察到的概率趋向于零。该条件意味着限定个体的影响力。虽然Bala and Goyal，Golub and Jackson以及Acemoglu et al三篇文章的模型设定技术细节迥异，但结论是一致的：在信息丰富的现代社会，只有限制单一个体的社会影响力，所有个体的行为选择才会最终收敛到最优行为。

在理论研究取得突破的基础上，出现了一批检验学习与扩散网络模型的应用实证研究，如Conley and Udry利用加纳的数据研究了社会学习过程对新的农业技术扩散的影响^⑲，Banerjee et al以来自印度农村的证据验证了网络节点特征对微观金融扩散的影响^⑳。

总之，通过把网络分析理念和方法引入主流经济学，考察网络结构对个体行为的影响，一方面深化了对个体行为的理解，使经济学的微观分析个体由“经济人”朝“社会人”方向跨出了重要一步，另一方面也拓展了经济学分析的边界，使其研究领域向社会学领域延伸，这是经济学研究范式的重要进步。

三. 理性选择下的网络形成

早期对网络形成的研究主要是基于图论，其理论可称之为随机网络形成理论。进入21世纪以来，数理社会学、计算机科学、物理学以及策略管理学也对网络形成进行了研究。这一研究传统较好地刻画了网络形成的客观外在过程，而忽略了人在网络形成过程中的能动性。

从经济学的视角看，既然网络结构对人的行为选择具有重要而系统的经济影响，那么，根据经济学的逻辑，理性人就有动机去建立或删除联接以形成有利于己的网络结构。因此，在这个意义上，社会网络的形成过程中一定渗透着“经济人”的理性选择。在现实生活中，许多社会网络甚至就是由“经济人”有目的的行为创造的。运用经济学范式研究网络形成的不同之处，是将网络形成置于微观个体理性选择的框架之中，认为网络结构是个体策略博弈的均衡结果，强调联接建立决策时的理性选择，并讨论均衡网络结构有效性。以经济学框架研究网络形成的优势在于，不仅能在微观层面分析网络形成的原因和网络的结构特征，还可以揭示网络结构的社会福利蕴意。比如，个体理性选择的均衡网络结构是否有效地最大化了社会利益？如何修正个体动机以促进福利最大化的网络结构出现？

研究网络形成的经济学模型可以追溯到Boorman^㉑，Aumann and Myerson^㉒等的早期探索，但经济学研究网络形成的系统理论是由Bala and Goyal^㉔以及Jackson and Wolinsky^㉓的研究做出的。

Bala and Goyal研究了参与者可以单边建立关联的网络形成模型。这种单边建立联接的网络在现实中的实例有网页超链接、文献引用、微博加关注等。在他们的模型中有n个参与者，参与者对于建立并且维持联接的成本和收益进行分析，并由此决定建立哪些联接。每个参与者的收益取决于他建立的联接以及其他人建立的联接，因此建立联接会产生外部效应。由于联接是建立在个体参与者策略互动基础上的，该网络形成可以看作是非合作博弈过程。该模型对参与者收益函数的设定是相当一般化的−收益函数相对于通过联接接触到的人数是递增函数，而相对于联接的数目则是递减函数。该模型对均衡网络结构具有明确预测，认为均衡的网络具有简单的结构：星状网络（在双向流动模型中）或者环形网络（在单向流动模型中）^㉕。均衡的星状网络结论具有深刻的蕴意−不平等的社会结构也许能够持续存在。该模型还表明，由于联接外部性的存在，均衡网络往往是无效率的，而且福利损失可以相当巨大。

现在，我们转向双边建立联接的网络形成模型。双边联接对应现实中的友谊关系、合著网络、企业间的协作以及国家间的自由贸易协定的建立，这类联接的建立需要双方同意。研究双边联接形成的最简单方法是沿着Myerson^㉖勾勒的思路展开。想象一个叫牌博弈：每个参与者宣布一个联接意图的集合，当且仅当两个参与者都表达了建立联接的意图时，他们之间的联接才能够建立。双边联接的形成需要参与者的合作，如果每个参与者都宣布没有建立联接的意图，那么最优的反应就是不建立联接，因此，无意义的空网络就成为任何双边联接网络形成模型的纳什均衡。为了克服这种合作失败，Jackson and Wolinsky提出了两两稳定网络（pair-wise stable networks）的概念^㉗。两两稳定性检验网络在一个时间点上联接的吸引力。如果一个网络中没有哪一个参与者想切断一条联接，而且没有哪两个参与人同时希望增加一条联接，则该网络就是两两稳定的。两两稳定性的主要吸引力在于它的简约性，对于任何的网络，都可以相对容易地检验是否满足两两稳定性。Jackson and Wolinsky的第二点贡献是，讨论了存在联接外部性的情况下，社会与经济网络的稳定性与效率的普遍冲突。他们证明，用值函数向参与者分配网络剩余，不存在任何满足分支平衡和匿名性的分配规则^㉘，使得有效率网络也是两两稳定的。

无论是单边联接网络还是双边联接网络，Bala and Goyal以及Jackson and Wolinsky的研究都表明，基于个体理性选择形成的均衡网络不见得总是满足社会福利最大化的效率网络。均衡与效率的这种冲突意味着对个体行为的合理干预可以改善所有人的福利。这样的规范分析充分说明了理性选择框架研究网络形成问题的优越性−不仅能解释网络结构特征和形成原因，还可以透视网络结构背后的社会福利蕴意。

Bala and Goyal以及Jackson and Wolinsky提出的策略网络形成理论，成为经济学研究网络形成问题的基准，后续研究则在此基础上进一步将其扩展和深化：一方面，策略网络形成理论被广泛应用到各种经济网络领域，如研发合作网络的形成^㉙，国际贸易网络中的结构洞形成^㉚，风险分担网络^㉛，金融网络^㉜等；另一方面，一些研究者分别从参与人类型的异质性^㉝、联接成本异质性^㉞以及信息随联接路径长度衰变引起的收益异质性^㉟等方面进行了深化。

在网络形成理论日益成熟的同时，对网络结构和网络动态的实证研究也在不断发展。理论模型很好地解释了中小规模网络的典型特征，但对大型网络复杂特征（如，度的厚尾分布，较小的平均距离以及较高的局部集聚性）的刻画却不尽如人意，而实证分析恰恰长于处理异质性和动态性。应该说，网络形成的理论研究和实证研究是互为补充的。随着关系型网络数据的可得性和计算处理能力的日益增强，理论模型与实证分析的结合成为新的发展方向。Jackson and Rogers的研究就做过一次有益尝试。^㊱在他们构建的动态网络形成模型中，联接是由随机联接方式和基于选择的联接方式共同生成的。作者使用数据拟合模型中参数，发现随机联接与基于选择的联接之间的相对比例是预测网络结构的关键参数。该研究的贡献是，很好地刻画了大型复杂网络的厚尾分布、较小的平均距离以及较高的局部集聚性等特征。但是，该研究也存在不足：由于参数设定是经验性而非结构化的，模型中参与者的偏好、信息与选择规则是不明确的，因此，无法将该模型应用于分析网络结构有效性等规范问题。

总体而言，经济学从理性选择出发研究网络形成问题，把网络结构看成是行为个体理性选择的结果，这种理论被称之为策略网络形成理论。它不仅能刻画网络形成的原因、解释网络结构特征，还可以透视网络结构背后的社会福利蕴意。这种理论研究发现，由于外部性的存在，个体理性选择形成的均衡网络结构不见得总是有效的。策略网络形成理论对中小规模网络的典型特征进行了很好解释，但在刻画大型网络的复杂性问题上还存在较大的困难。随着数据处理能力的提升，这一差距有望通过结合实证研究予以弥补。

四. 经济学框架与网络分析方法视界融合下的新发现

通过前文的述评，我们已经看到了网络分析方法如何深化了经济学理论对现实世界的解释，以及经济学理性选择框架在研究网络形成问题上的优越性。可见，网络分析方法与主流经济学研究框架是相得益彰、相辅相成的。在经济学框架与网络分析方法视界融合下，近年来越来越多的研究者对经济学中的一些经典概念和问题，如竞争、价格、经济周期、失业等，展开研究，并在微观冲击与宏观波动、市场势力与定价、市场竞争与效率以及劳动市场不平等问题上有了新的发现和新的观点。

一 微观部门冲击会放大成宏观经济波动吗

探寻宏观经济周期性波动的根源是经济学中历久弥新的议题。新凯恩斯学派主张需求冲击是经济周期发生的根源，而以实际周期理论为基础的新兴古典宏观经济学则认为经济波动来自供给侧的冲击。尽管两大主流学派的理论分歧较大，但也存在基本共识：宏观总体波动不可能是由针对特定部门的局部冲击引起的。因为根据大数定律，不同部门的冲击会相互抵消。^㊲但是，如果考虑了由中间品投入关系形成的生产网络结构后，结论可能发生逆转。

Acemoglu et al在实际周期模型基础上，提出了一个新的分析框架，以解释特定部门冲击如何由生产网络放大成总体宏观波动。^㊳一般的经济周期模型多是建立在单一部门基础上的总量分析，他们则另辟蹊径，建立一个包含中间品投入产出关联的多部门模型。他们发现，投入产出网络确实会放大特定部门冲击的范围，而局部冲击是否最终扩散为宏观波动则取决于投入产出的网络结构。Lucas所谓“分散化论断”不过是正则生产网络的特例，当生产网络具有星状网络或者中心—外围结构特征时，“分散化论断”将失效，即便是微观部门的局部冲击也可能扩大成宏观总体波动。处于网络核心位置的生产部门对扩大冲击有两种贡献：首先，由于联接广泛，发生在核心部门的冲击可以迅速扩散到其他关联部门；其次，即便是发生在其他部门的冲击，也因为与核心部门的联系而缩短了扩散路径。

二 网络外部性条件下，边际加成定价是最优定价吗

在标准的价格理论模型中，厂商在给定的异质性消费者偏好下决定价格，最优的定价策略是对缺乏弹性的消费者定高价，对富有弹性的消费者定低价。但是，这种边际加成定价原则的隐含假定是，消费者的决策是彼此孤立的，朋友、邻居、同事对消费者选择进而对厂商的行为完全没有影响。在计算机操作系统选择、奢侈品消费等场景中，普遍存在网络外部性−消费者的效用满足不仅取决于自己本身的消费数量，还取决于身边其他人的消费数量。

Bloch and Querou^㊴以及Candogan et al^㊵研究了存在正网络外部性条件下，垄断厂商的最优定价问题。他们发现，在可以实施价格歧视的情况下，对每个消费者的最优定价是其在消费网络中位置的函数^㊶。具体而言，最优价格由三部分组成：除了传统垄断厂商定价理论指出的固定成本常数项和边际成本加成部分，最优价格还要包含网络外部性带来的价格折扣项。该项的大小与用博纳西克中心性（Bonacich Centrality）衡量的消费者网络中的位置密切相关。

三 竞争越激烈效率就一定更高吗

Goyal and Joshi研究了市场竞争程度对企业间协作网络形成的影响。^㊷企业为降低成本而开展技术协作，单个企业从协作网络中获得的收益取决于市场竞争程度。在激烈的竞争市场中，只有最低成本的企业可以获得正的经济利润，所以理性的选择是不协作。他们的结论是：在竞争激烈的市场中，均衡的协作网络是空网络；在竞争温和的市场中，均衡的协作网络是完全网络结构。但是，从社会福利角度，在竞争激烈的市场中，有效的协作网络应该是中心—外围网络结构；在竞争温和的市场中，有效的协作网络应该是完全网络结构。在这里可以看到，竞争激烈的市场上个体理性与社会效率的背离，反倒是温和的竞争可以保持个体理性与社会效率的一致。

四 劳动市场的社会网络会加剧不平等吗

在传统的劳动市场搜寻和匹配模型中，搜寻的方式是随机的，求职者是彼此孤立的。^㊸然而，现实就业市场中，无论求职者还是雇主都依赖于社会关系网络发布和获取职位信息，而且社会网络中“弱关系”在就业市场的显著作用已经成为社会学的经典论断。^㊹但是，经济学研究更关心基于关系网络的就业模式对社会福利和不平等的影响。

Montgomery对该问题进行了初步的探讨。^㊺Montgomery假定企业有两种招聘方式，一种是在市场上随机搜寻，另一种方式是由老员工在自己的社会关系网络中推荐，并且假定社会网络具有同配性的结构−社会关系广泛的工人更可能和另一个社会关系广泛工人有关联。Montgomery发现，当企业目前的员工是高技能工人时，企业会采用员工推荐的方式招聘新员工，因此，社会关系多的求职者更容易找到工作并获得更高的工资。重要的是，随着企业通过推荐方式雇走了高技能求职者，留在市场上的求职者的平均质量就会下降。因此，关系网络密度的增加，特别是关系网络的同配性增强时，将拉大推荐工资和市场工资差距。Calvo-Armengol and Jackson的研究进一步强化了Montgomery的研究结论。^㊻他们发现：（1）社会网络中个体的就业状态是正相关；（2）找到工作的概率随着失业持续时间下降；（3）存在着失业的网络乘数效应−高失业群体更缺乏激励维持其社会关系，而缺乏社会关系又进一步增加了该群体的失业率。Galeotti and Merlino在上述两篇文献的基础上，将内生关系网络与主流经济学关于劳动市场状态的刻画（如工资、离职率等概念）整合成统一的分析框架。^㊼

五. 评论性的研究展望

网络研究正成为经济学中最活跃、最引人注目的研究领域之一。网络分析方法在刻画微观个体互动行为以及研究网络结构方面的优越性，使其成为主流经济学研究框架的有力补充。过去三十年，尤其是最近十年，我们看到了网络分析方法对经济学研究带来的新视角和新工具，同时也见证了经济学理性选择框架分析网络形成问题的显著优越性。更为重要的是，在经济学研究框架与网络分析的视界融合下，我们对微观冲击与宏观波动、市场势力与定价、市场竞争与效率、以及劳动市场不平等诸问题有了新的理解和发现。

需要指出的是，我们前文中述评的文献主要集中于理论研究而实证研究较少。这主要是因为网络效应实证研究面临着不少难题，如识别难题和估计难题。识别难题是指在线性模型假定下难以显性表达网络效应。可喜的是，Blume et al通过发展出非线性期望模型使得识别问题变得不再那么棘手。^㊽网络效应的估计难题主要在于难以控制不可观测特征导致的内生性问题。解决内生性的通常方法是寻找内生变量，但在网络效应估计场景下，如我们前文所述，网络结构本身就内生于个体行为选择，这使得一般的工具变量方法难言有效。解决网络效应估计难题的最新进展是Goldsmith-Pinkham and Imbens的研究。^㊾他们认为，既然网络结构表现出同类性的特征，那么朋友之间相比陌生人，无论在可观测特征还是不可观测特征都更相似。如果我们发现两个个体是朋友，但是他们的可观测特征不相似，那么我们可以合理推断他们在不可观测特征方面应该更相似。根据这种思路就可以把个体的不可观测特征控制住，再估计网络效应。网络模型的实证研究方法正成为该领域新的研究热点，对社会网络的实证研究值得期待。^㊿

到目前为止，网络分析方法的解释力在许多重要研究领域还未完全发挥。近来，一批学者试图把网络分析方法引入发展经济学领域，以深化对国家间经济发展路径、贫富差距的理解。Hidalgo et al⁽⁵¹⁾以及Hartmann et al⁽⁵²⁾以产品为节点、产品相似度为联接强度构建起产品空间网络模型，以测度经济体比较优势演化和产品结构升级路径，并用产品密度和经济复杂度解释国家间的发展路径差异和贫富差距。还有一些学者注意到发展中国家普遍存在着要素错配的发展难题，试图从新的视角解释生产网络和社会网络如何放大了要素错配对经济发展的影响。⁽⁵³⁾总之，主流经济学研究框架与网络分析方法的融合，是“经济人”视界与“社会人”视界的融合，它扩展了我们观察和分析社会经济活动的维度，使我们的研究更现实、更具体、更深刻。

References

Access